CAPM (資本資產定價模型) 是什麼？Alpha(α)、Beta(β)意思？

資本資產定價模型（英語：Capital Asset Pricing Model，縮寫：CAPM）又稱資本資產價格決定模型，為現代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用於投資決策和公司理財領域。

2023年6月1日 — 資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）是由William Sharpe, John Lintner, Jack Treynor 等人以馬克維茲現代投資組合理論為基礎發展出來 ...

根據資本資產定價理論(CAPM)，以下敘述何者不正確？ (A) 預期報酬隨著 beta 增加而增加(B) 均衡狀態下，股票的alpha 值應為零(C) 股票報酬隨著無. 風險利率降低而等比例 ...

第二章 何謂超額管理報酬. 投資學中的資本資產訂價模型（Capital Asset Pricing Model，簡稱CAPM）最常被用來計算預期報酬率，在CAPM模型假設下，可得出計算預期報酬E(R)的 ...

2017年5月28日 — 初探markowitz的現代投資組合理論 · 不存在最佳的投資組合，只有報酬與風險的TRADE-OFF · 把無風險資產加進圖裡面 · 改革—CAPM，投資學界的聖經級理論 · CAPM ...

20世紀60年代，夏普、林特和莫森分別於1964、1965和1966年提出了資本資產定價模型（CAPM）。該模型不僅提供了評價收益-風險相互轉換特征的可運作框架，也為投資組合分析、 ...

10. 何謂不可分散風險？通常以β 值衡量不可分散風險，試說明如何估算β 值？ 又如何 ... (3) 在以β 計算風險溢酬之前，我們必須先說明CAPM 理論。CAPM 所說明的. 是：當 ...